Вернувшись к себе, Катя от переполнявших её чувств не знала, чем себя занять. Она взяла оставленную перед прогулкой книгу и попыталась продолжить чтение. Ей было жаль героиню романа, ставшую жертвой неверности ветреного мужа. Как вдруг подумала: «Ведь уступи Мика мольбам князя Шаховского и прости его за измену, он постоянно обманывал бы её, а она страдала, как страдает бедная Долли».
Катя отложила книгу, её мысли вернулись к разговору с великим князем. Вспомнилось его покорное выражение лица и глаз, его красивая речь, когда он рассказывал о своих поездках по стране и загранице. Она обратила внимание на то, что Михаил свободно цитировал стихи Пушкина, признавшись, что очень любит его поэзию. Многие высказанные князем мысли были близки и Кате. «Неужели между нами могут возникнуть серьёзные отношения? Ведь он всё-таки великий князь. Его ухаживания за мной могут вызвать столько зависти ко мне со стороны других фрейлин. Может быть, следует дать ему понять это?» – появились у неё сомнения.
Но она решительно отклонила эти мысли. К ней вновь вернулось то волшебное состояние, которое она испытывала, идя рядом с князем, слушая его слова. В них ощущалось его чуткое и трепетное отношение к ней, желание ей понравиться. И это душевное состояние пьянило Катю новым, доселе неизвестным ей вином, которым ей хотелось всё более и более наслаждаться.
Вскоре она поняла, что Михаил – это человек искренней доброжелательности, лишённый снобизма, который довольно часто встречался в людях, принадлежащих к высшему обществу. Катя, конечно, не могла не вспомнить истории, произошедшей с Марией. Но, думая об этом, невольно сравнивала Михаила с князем Шаховским, приходя к убеждению, что великий князь вызывает у неё доверительное отношение к себе.
Их встречи проходили ежедневно до возвращения императорской четы из Дании. Прогулки продолжались уже по нескольку часов. Разговор касался последних светских новостей, спектаклей в театре и прочитанных книг. Беседы становились всё откровенней и непринуждённей. Это сближало их духовно. Они освободились от того напряжения, которое поначалу сковывало их беседы. У Кати не оставалось сомнения, что Михаил проявляет к ней не праздный интерес салонного ловеласа. Сознание этого пробуждало в ней радостное, возбуждающее чувство, которое охватывало всё её существо жгучим желанием как можно чаще видеть его, слушать его ровный и приятный голос, вызывающий у неё учащённое сердцебиение.