Александр III не разрешил Михаилу прибыть на похороны матери. Он лишил его воинского звания и денежного содержания.
Молодожёны некоторое время жили в Висбадене, где родились у них две дочери. Они были частыми гостями во дворце родителей Софии, который стараниями Натальи Александровны был превращён в настоящий художественный музей. В галерее можно было увидеть редкие произведения знаменитых европейских живописцев. Атмосфера радушия и почитания высокого искусства, создаваемая хозяйкой дома, словно магнит, притягивала сюда известных литераторов, музыкантов и художников. Оживлённые разговоры о тенденциях современной культуры велись на немецком, французском, английском, итальянском, испанском и русском языках. Для Натальи Александровны, как и для великого князя и Софии, эта была хорошо знакомая стихия. Они прекрасно владели этими темами и европейскими языками.
Позже великий князь и супруга поселились в Каннах и прожили там несколько лет до переезда в Англию. Свою виллу в Каннах Михаил Михайлович назвал «Казбек». В этом он выразил свою непреходящую любовь к Кавказу, с которым у него были связаны счастливые годы детства.
Отец Софии добивается от брата – великого герцога Адольфа, сохранения за дочерью графского титула. Её дядя пожаловал ей наследственный титул графини де Торби. Такое наименование носило родовое поместье Михаила Михайловича недалеко от Боржоми. Ему хотелось запечатлеть в графском титуле жены и своего потомства название места, о котором он часто вспоминал с ностальгией.
Как добропорядочный прихожанин, князь ревностно исполняет все церковные обряды, поддерживает постоянную связь с находящейся в Каннах русской церковью. Его избирают старостой этой церкви. Искренне предаваясь молитвам, он пытался отмолить тот грех, который всё же не давал ему покоя. И время от времени мучительно томил его душу.